第三种: 连续均匀分布
1) 在某一个区间内去到某值的概率为0
2)正态分布 normal distribution
正态分布的3个性质
1)偏度为 0 ,峰度为3
2)长尾无限趋近于0单不等于0 , 即范围是负无穷到正无穷
3)服从正态分布的几个随机变量的线性表达式也符合正态分布
置信区间--对于服从正态分布,反映的是落在1倍,1.65倍,1.96倍,2.58倍标准差的区间的概率 68%,90%,95%,99% (常用这几个)
正态分布标准化后得到标准正态分布,通常用z 表示,故又称 z 分布
1,1.65,1.96, 2.58 是置信区间的关键值(临界值)常用要背。
第四种: 对数正态分布 log normal distribution
对数正态分布的性质
1) 取值必须>0 2) 图形不对称右偏 2)一般我们认为价格服从对数正态分布 log-normal, 但是收益率服从正态分布 normal
第四种 student‘ s t-distribution(T-分布)
参数只有一个: 自由度(df) --能够自由变动的变量个数。
t-分布 vs z -分布(标准正态分布)
性质1: 都会以0 对称
性质2: 相比标准正态分布,尾巴更加肥,z分布的方差是1 , 所以t 分布的方差必然>1
性质3,随着自由度(df-能够自由变动的变量个数)增加,形状越接近于标准正态分布
当自由度=8 是 t 分布和z 分布非常相似了
第五种,chi-squrare distribution
第六种 f-分布
蒙特卡洛模拟
用input 的因素(x, y, z)的分布 随机抽样值带入函数,得到output的分布,重复如此抽样n 次 ,统计得出的output 的分布。
常用来预测一个公司的股价,用input 的分布来得到output的分布。这是一种重要的思想。
离散均匀分布、二项分布、连续均匀分布、正态分布、对数正态分布,t分布、卡方分布,f 分布 ,蒙特卡洛模拟